УДК 336.71

Коверза Вікторія Семенівна

К.е.н., доцент

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Україна, м. Кривий Ріг

 

 Анотація: в статті розглянуто застосування комплексу економіко- математичних моделей та інформаційних технологій в діяльності банківської системи, та визначено концепцію та вплив діяльності цього комплексу на сталий розвиток соціально-економічної системи України.

 Ключові слова: банк, банківська система, менеджмент банку, корпоративна взаємодія, корпоративне управління.

 

 Вступ. IT–рішення в сучасному банківському бізнесі є головним елементом стратегії розвитку банківської системи, оскільки рівень і якість інформаційних технологій, що підтримують діяльність банків, визначають якість послуг і банківських продуктів, рівень менеджменту банків і надійності функціонування банківської системи загалом.

 Аналіз останніх досліджень. Проблеми функціонування та розвитку банківських систем досліджували зарубіжні вчені Г. Бєлоглазова, А. Грязнова, О. Лаврушин, Х. Мінскі, Дж. Стігліц, Г. Тосунян та інші. Існує доволі велика кількість праць на підґрунті застосування економіко-математичного моделювання М.Ю. Андреєва, І. С. Благуна, В. В. Вітлінського, В. М. Гейця, С. М. Дробишевського, С. В. Замкового, А. Б. Камінського, Г. Т. Карчевої, Б.Ю. Кишакевича, Т. С. Клебанової, Дж. Корсетті, І. Г. Лук’яненко, Н. К. Максишко, А. М. Онищенка, С.К. Рамазанова, А. Роуза, Н. Рубіні, М. І. Скрипниченко, О. П. Суслова, П. В. Труніна, С. В. Устенка, І. Г. Поспєлова, Є. Д. Соложенцева, Дж. Стігліца, А. А. Струченевського, О. І. Черняка, М. Шпігель та інших. 

 Постановка завдання. З метою фективнішого управління та розвитку як окремих банків, так і банківської системи в цілому доцільним є створення єдиного інформаційного простору як на рівні окремих банків, так і на рівні національної банківської системи. При цьому важливо дотримуватись принципів корпоративного управління в банках, що має здійснюватися з урахуванням рівня відкритості кожного конкретного банку, корпоративної культури та її пріоритету, місії банку, інноваційності управління. Зазначимо, що сьогодні для збереження конкурентоспроможності українським банкам необхідно кардинально поліпшити якість корпоративного управління й забезпечити його ефективну інформаційну підтримку в межах єдиного інформаційного простору. Тоді вітчизняні банки зможуть вистояти в конкурентній боротьбі, зумовленій глобалізаційними процесами, нестабільністю ринкових умов, агресивною стратегією входження іноземних банків на вітчизняний банківський ринок.

 Результати досліджень. Із створенням єдиного інформаційного простору та підвищенням рівня корпоративного управління банки зможуть ефективніше забезпечувати інформаційну й технологічну підтримку корпоративної взаємодії як у межах окремого банку, так і банківської системи загалом, а це, в свою чергу, позитивно вплине на сталий розвиток соціально-економічної системи України.

 Сучасні дослідження банківських систем спираються на використання широкого спектра математичного інструментарію, серед якого можна виділити такі:

• моделі на основі класичних методів математичної статистики (кореляційно-регресійний аналіз, спектральний аналіз, метод найменших квадратів тощо); 
• сучасні методи математичного моделювання й статистики (методи аналізу хаотичних коливань, нейромережі, теорія коінтеграції тощо); 
• динамічні моделі на основі систем рівнянь в часткових похідних; моделі системного аналізу, дискретної математики, теорії ігор [1,2].

 У банківській сфері процес створення адекватних моделей ускладнюється двома об’єктивно існуючими проблемами [3,4]. Перша полягає в тому, що з погляду управління банківська система є складним об’єктом, який утворений з підсистем, різноманітних за своїми властивостями, і між ними існує велика кількість різнорідних зв’язків.

 Розвиток банківської системи складається з процесів, які істотно залежать від багатьох зовнішніх чинників – законодавчих, економічних, соціальних, політичних. Тому видається доцільним застосовувати методи системного аналізу. Найбільш значущі результати в цій сфері пов’язані з дослідженням операцій – підході, що ґрунтується на використанні кількісних математичних методів для оцінки ухвалюваних рішень [5,6]. Але застосування кількісних методів можливе лише в тих випадках, коли наявні адекватні математичні моделі, розроблення яких для процесів управління банківською системою є доволі складним завданням. Інша проблема виникає у зв’язку з тим, що в банківській діяльності видається неможливим проведення цілеспрямованих експериментів, що передують формуванню гіпотези й уможливлюють її перевірку на практиці [7].

 Існуючі на сьогодні економіко-математичні методи та моделі певною мірою допомагають досліджувати окремі проблеми і динаміку розвитку складних динамічних систем, розглядати множину альтернативних рішень, кожне з яких описується доволі великою кількістю змінних, враховувати різноманітні ризики, ухвалювати ефективні рішення за умов обмеженого часу та інших ресурсів [1,2]. Розроблення повномасштабних і точних математичних моделей для цього класу систем не завжди можливе внаслідок складності та невизначеності поведінки об’єктів таких систем. Тому вважаємо за доцільне виділяти найвпливовіші чинники й на їх основі створювати моделі, які відтворюватимуть поведінку реальної системи із заданим ступенем точності.

 У прикладних моделях цілісної економіки банківський сектор не виділяється як окремий об’єкт дослідження, а його функції розподіляються між іншими агентами [2, 8, 9]. У макромоделях специфіка банківської діяльності найчастіше враховується за допомогою мультиплікаторів, які описують вплив монетарної політики на кредитно-грошову систему.

 Банки, як окремі агенти, розглядаються в моделі загальної економічної рівноваги, що є перспективнішим напрямом моделювання процесів функціонування та розвитку банківської системи, ніж попередні підходи. [10] За цього підходу здійснюється математичний опис мети банківської діяльності, тобто формулюються завдання банку, а в опис інших наявних у моделі агентів вводяться додаткові інструменти на кшталт кредитів і депозитів. Окрім того, модель може містити опис діяльності центрального банку. Більш детально даний підхід описується в моделях загальної рівноваги CGE [11]. Істотним недоліком цього підходу є припущення про існування рівноваги або дослідження його загальних властивостей. Прикладна модель міжчасової рівноваги, де банк описано як самостійний агент, була запропонована в [12].

 Але в цих роботах банк було описано доволі схематично, тому траєкторія спостереження фінансових показників відтворювалася менш точно, ніж траєкторія показників реального сектору.

 Основним недоліком під час моделювання процесів діяльності банківської системи, на наш погляд, є недостатня увага дослідників до загальних проблем економіки, зокрема, сталого розвитку. Разом з тим система процесів функціонування банківської системи стає інструментом реалізації концепції сталого розвитку, оскільки вона забезпечує перерозподіл фінансових потоків і є фінансовим підґрунтям реалізації процесів суспільно-економічної діяльності. Тому розроблення, підтримка та моніторинг процесів функціонування банківської діяльності – необхідна умова реалізації стратегії розвитку банківської системи, досягнення цілей її функціонування та, в остаточному підсумку, – забезпечення сталого розвитку економіки, екології та суспільства.

 Концепція моделювання процесів банківської діяльності в контексті парадигми сталого розвитку спирається на системні принципи побудови досконалих організацій Європейського фонду менеджменту якості EFQM [13] і передбачає такі основні етапи:

• оцінювання величини впливу кожного з процесів діяльності банківської системи за напрямами реалізації стратегії її розвитку, вибір процесів, які є ключовими для підтримки сталого розвитку;
• визначення схеми моніторингу кожного процесу функціонування банківської системи (передусім, показників результативності й ефективності банківської діяльності), яка дасть змогу оцінювати вплив цих процесів як на розвиток банківської системи, так і на сталий розвиток суспільно - економічної системи;
• корегування схеми виконання кожного процесу функціонування банківської системи таким чином, щоб забезпечити можливість впливу на обрані показники моніторингу сталого розвитку.

 Розроблена EFQM модель банківської системи (БС) дає змогу описати досконалу БС з трьох позицій: яких принципів дотримується досконала банківська система (фундаментальні концепції); як функціонує і чого досягає досконала БС (критерії та підкритерії); як досконала БС регулює свою діяльність і використовує отримані результати [14].

 Пояснювальними змінними моделі банківської системи обрано найбільш значущі економічні показники, які відображають рівень життя населення, функціонування реального сектору економіки, інфляцію та відсоткові ставки, стан фондового ринку, обсяг наявних в обігу коштів, вартість іноземної валюти.

 До цієї моделі також ввійшли декілька макропруденційних індикаторів, які дозволяють оцінити рівень стабільності банківської системи: рівень ліквідності банківського сектору, насиченість власним капіталом, ризики валютного та фондового ринків.

 Висновки. Важливість правильно побудованої системи корпоративного управління та ефективно реалізованої інформаційної підтримки процесів корпоративної взаємодії виходить далеко за межі інтересів окремого банку. З погляду банківської системи в цілому корпоративне управління має високий рівень впливу на інвестиційний процес, впливає на здатність мобілізувати, розподіляти і контролювати використання фінансів банківської системи, а адекватна інформаційна підтримка цих процесів позитивно впливає на швидкість і обґрунтованість ухвалюваних управлінських рішень, корпоративну взаємодію, досягнення високої якості обслуговування клієнтів банків тощо.

 Реалізація концепції створення єдиного інформаційного простору в банківській сфері також залежить від здатності банків активно впроваджувати інноваційні методи управління. З цього погляду оцінка процесів корпоративної взаємодії в єдиному інформаційному просторі банківської системи має базуватися на аналізі таких показників, як ефективність управління, контролю, управління ризиками, повнота та достовірність інформації щодо банківської діяльності, якість обслуговування клієнтів, рівень розвитку інфраструктури та інформаційного потенціалу, рівень інформаційної безпеки банківської діяльності.

 

Література:

1. Андреев М.Ю. Модель управления ликвидностью банка при случайно колеблющихся ставках процентов / М.Ю. Андреев, И. Г. Поспелов // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mi.mathnet.ru/mm240

2. Благун І.С. Моделювання процесів розвитку фондового ринку: монографія / І.С. Благун, І.В. Буртняк. – Івано-Франківськ: Видавець Віктор Дяків, 2011. – 155 с.

3. Вітлінський В. В. Моделювання економіки: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.

4. Емельянов В.В., Курейчик В.В., Курейчик В.М. Теория и практика эволюционного моделирования. – М.: Физматлит, 2003 – 432 с.

5. Кремер Н.Ш., Путко Б.А., Тришин И.М., Фридман М.Н. Исследование операций в экономике. – М.: ЮНИТИ, 2003. – 407 с.

6. Моделирование и информационные технологии в исследовании социально-экономических систем: теория и практика / Под ред. д.э.н., проф. Пономаренко В.С., д.э.н., проф. Клебановой Т.С. – Бердянск: ФЛ-П Ткачук А.В., 2014. – 604 с.

7. Степаненко О.П. Оцінювання ефективності функціонування та розвитку банківської системи / О.П. Степаненко // Економіка розвитку: Наук. журн. – Харьков: ХНЕУ, 2013. – №1 (65). – С. 5–10.

8. Вітлінський В.В. Концепція та інструментарій нелінійної економічної динаміки на підґрунті адаптивних неперервних синергетичних моделей / В.В. Вітлінський, Ю. В. Коляда, А. Я. Махоткіна // Моделювання та інформаційні системи в економіці. Збірник наукових праць. Випуск 84. – К.: КНЕУ, 2011. – С.19–34.

9. Благун І. С. Проблемні питання розробки моделі сталого розвитку регіону / І. С. Благун, О. О. Солтисік // Актуал. проблеми економіки. – 2004. – № 10. – С. 160–166.

10. Комплексная типовая бизнес-модель банка (финансовой организации) // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/nm_bank4. – Назва з екрану.

11. Пильник Н.П. О естественных терминальных условиях в моделях меж временного равновесия / Н.П. Пильник, И.Г. Поспелов // Экономический журнал ВШЭ. – Т.11. № 1. – М., 2007. – С.3–33.

12. Трунин П.В. Своп-линии между центральными банками как элемент современной мировой финансовой архитектуры / П.В. Трунин, Н.В. Ващелюк // Российский внешнеэкономический вестник. 2015. – № 1. – С.51–69.

13. Quality assurance and Qualifications frameworks: exchanging good practice / Carita Blomqvist, Tony Donohoe, Maria Kelo, Arin Järplid Linde, Кafael Llavori, Bryan Maguire, David Metz, Teresa Sanchez. – Brussels, Belgium, 2012. – / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.enqa.eu/files/enqa_wr_21.pdf – Назва з екрану.

14. Степаненко О.П. Підходи до визначення синергетичної ефективності банківської системи / О.П. Степаненко // Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем: Мат-ли V Міжнар. наук. - практ. конф. – Х.: ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2013. – С. 189–192.